集思學(xué)院的「名?？蒲小箤?duì)沖基金投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化研究項(xiàng)目，適合金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、金融工程、商業(yè)分析、財(cái)務(wù)學(xué)等專業(yè)或希望修讀相關(guān)專業(yè)的學(xué)生，內(nèi)容包括在線小組科研及論文輔導(dǎo)。
一、項(xiàng)目詳情
項(xiàng)目?jī)?nèi)容為對(duì)沖基金投資必備核心知識(shí)與技能，包括合并套利、純多頭策略、市場(chǎng)時(shí)機(jī)、投資策略選擇、信用套利、信用和金融分析、債券定價(jià)、*債券、優(yōu)先股、三大收益率曲線理論、期貨投資基金、期貨管理基金、金銀投資等等。學(xué)生將在項(xiàng)目中借助Stocktrak平臺(tái)，利用所學(xué)理論和技能，模擬投資組合交易，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)提交報(bào)告，進(jìn)行成果展示。
二、適合人群
大學(xué)生
金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、金融工程、商業(yè)分析、財(cái)務(wù)學(xué)等專業(yè)或者希望修讀相關(guān)專業(yè)的學(xué)生；對(duì)金融投資、對(duì)沖基金、股票市場(chǎng)感興趣的學(xué)生；學(xué)生需要具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)基礎(chǔ)。
三、項(xiàng)目大綱
對(duì)沖基金類別：資產(chǎn)類別、低效市場(chǎng)、基本策略、經(jīng)濟(jì)學(xué)（供求）、期望、費(fèi)用（不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境）、商業(yè)模式Hedge fund categories.Asset classes;inefficient markets;basic strategies;economics-supply and demand;expectations;fees-changing environment;business models.
CAPM模型、beta和市場(chǎng)中性策略：合并套利、純多頭策略、市場(chǎng)時(shí)機(jī)、投資策略選擇、信用與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)圖表CAPM,beta,and market neutral strategies.Merger arbitrage;long only strategies;market timing;when do these strategies perform well or poorly;graphcredit vs market risk.
股票多空策略：總敞口、凈敞口和消極敞口，多空產(chǎn)業(yè)，生物技術(shù)、零售、消費(fèi)品和消費(fèi)者自主行為L(zhǎng)ong/short strategy.Gross,net and beta exposure;long/short industries;biotech,retail,consumer staples,consumer discretionary.
固定收益套利：信用套利、信用和金融分析、債券定價(jià)、*債券、優(yōu)先股、三大收益率曲線理論Fixed income arbitrage.Credit arbitrage;credit and financial analysis;bond pricing;perpetual bonds;preferred stock;3 theories of the yield curve.
可轉(zhuǎn)債套利：可轉(zhuǎn)債套利在何時(shí)表現(xiàn)不佳，期貨投資基金，期貨管理基金，投資能源、銅、金和銀Convertible bond arbitrage.When does this strategy do poorly;commodity funds;managed futures;investment ideas for energy,copper,gold and silver.
全球宏觀戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)、金融、房地產(chǎn)、大宗商品投資技巧和項(xiàng)目回顧Global macro strategies,economic skills,finance skills,real estate skills,commodity skills,and program review.
成果展示Final Presentation
論文輔導(dǎo)Project Deliverables Tutoring
四、時(shí)間安排與收獲
7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周論文輔導(dǎo)學(xué)習(xí)，共125課時(shí)
學(xué)術(shù)報(bào)告
*學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter
EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表（可用于申請(qǐng)）
結(jié)業(yè)證書
成績(jī)單
集思學(xué)院是一家專業(yè)的背景提升平臺(tái)，集思學(xué)院科研品牌Path Academics通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)方法和高學(xué)術(shù)道德標(biāo)準(zhǔn)，提供創(chuàng)新教育和跨學(xué)科研究項(xiàng)目，為全球大學(xué)生和優(yōu)秀高中生創(chuàng)造海外高校的教學(xué)環(huán)境。我們致力于通過(guò)實(shí)際科研學(xué)習(xí)和思考方式培養(yǎng)學(xué)生，并賦予他們能夠在下一階段學(xué)習(xí)中脫穎而出的能力。
