集思學(xué)院的「名校科研課題」期權(quán)、期貨與衍生品研究項(xiàng)目，適合具備基礎(chǔ)的金融知識(shí)，并對(duì)于金融、金融市場(chǎng)、金融工程、商業(yè)分析等專(zhuān)業(yè)感興趣或希望修讀相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生。
一、項(xiàng)目詳情
本項(xiàng)目以基本的金融衍生合約基本制度為背景，例如遠(yuǎn)期，期貨和期權(quán)，向?qū)W生提供一個(gè)知識(shí)框架，從而更好的了解基本概念并擁有用于評(píng)估衍生產(chǎn)品的技能，其中包括非常關(guān)鍵的“無(wú)套利原則”的概念，以及二項(xiàng)式模型和黑洞模型兩個(gè)重要模型。
二、適用人群
高中生/大學(xué)生
具備基礎(chǔ)的金融知識(shí)，并對(duì)于金融、金融市場(chǎng)、金融工程、商業(yè)分析等專(zhuān)業(yè)感興趣或希望修讀相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生
三、項(xiàng)目大綱
金融衍生產(chǎn)品介紹Introduction to Derivatives
靜態(tài)視圖：無(wú)套利原理與買(mǎi)賣(mài)權(quán)評(píng)價(jià)關(guān)系在證券中的應(yīng)用Static ViewNo Arbitrage Principle and Put-Call Parity
動(dòng)態(tài)視圖：期權(quán)定價(jià)中的二項(xiàng)式模型Dynamic ViewBinomial Model
動(dòng)態(tài)視圖：期權(quán)定價(jià)中的布萊克-舒爾斯模型Dynamic ViewBlack-Scholes Model
項(xiàng)目回顧與成果展示Program Review and Presentation
論文輔導(dǎo)Project Deliverables Tutoring
四、時(shí)間安排與收獲
7周在線(xiàn)小組科研學(xué)習(xí)+5周論文輔導(dǎo)學(xué)習(xí)共125課時(shí)
學(xué)術(shù)報(bào)告
*學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter
EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級(jí)別索引國(guó)際會(huì)議全文投遞與發(fā)表（可用于申請(qǐng)）
結(jié)業(yè)證書(shū)
成績(jī)單
集思學(xué)院是一家專(zhuān)業(yè)的背景提升平臺(tái)，集思學(xué)院科研品牌Path Academics通過(guò)創(chuàng)新技術(shù)方法和高學(xué)術(shù)道德標(biāo)準(zhǔn)，提供創(chuàng)新教育和跨學(xué)科研究項(xiàng)目，為全球大學(xué)生和優(yōu)秀高中生創(chuàng)造海外高校的教學(xué)環(huán)境。我們致力于通過(guò)實(shí)際科研學(xué)習(xí)和思考方式培養(yǎng)學(xué)生，并賦予他們能夠在下一階段學(xué)習(xí)中脫穎而出的能力。
